Mafia EXO została stworzona dwudziestego drugiego maja dwa tysiące szóstego roku, kiedy niespełna dwudziestoletni Oh Sehun przejął dobrze prosperującą firmę budowlaną swojego zmarłego ojca. Pomimo niewątpliwej smykałki do interesów, młodzieniec postanowił oddać kierownictwo nad rodzinnym biznesem starszemu bratu, który miał zdecydowanie większe doświadczenie w zarządzaniu nim. Sam zaczął powoli snuć plany zemsty na mordercach ojca, jednak wiedział, że samodzielnie nie będzie potrafił ich odnaleźć, dlatego razem z wieloletnim przyjacielem Kim Jonginem postanowili rozplanować stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Wedle zamysłu Sehuna, w skład jej mieli wchodzić głównie sami mężczyźni, najczęściej będący wychowankami miejskich domów dziecka lub pochodzący z rodzin zastępczych. Tej decyzji nigdy jednak nie argumentował.
